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小次郎講師のボリンジャーバンド解説その1、「ボリンジャーバンドの基礎知識」

2、ジョン・ボリンジャー氏が考案

□ボリンジャーバンドは1983年に米国のテクニカルアナリスト、ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標。「トレードから感情を排除することが重要」というのが氏の持論。

■これは名言ですね。トレードで失敗するのはいつも欲望とか恐怖心とかいう感情によるものです。

□だね。ボリンジャーバンドは現在世界中のトレーダーに一番人気のテクニカル指標だろう。たくさんの人に使われているということはそれだけ有効性が確認されているということ、しっかり学んでいこう。

■はい。
 

3、ボリンジャーバンドの計算式

□さて、ボリンジャーバンドの計算式を説明しよう。難しそうに見えて簡単、簡単そうに見えて難しいというのがボリンジャーバンドの計算式。

【ボリンジャーバンドの計算式】
・ミッドバンド=20日移動平均線
・プラス1シグマ=ミッドバンド+標準偏差
・プラス2シグマ=ミッドバンド+標準偏差×2
・マイナス1シグマ=ミッドバンド-標準偏差
・マイナス2シグマ=ミッドバンド-標準偏差×2
 ※標準偏差は20日間の終値の標準偏差

□正確に言えば、20日移動平均線の20日の部分は変更可能なパラメーターだが、ほとんどのケースで20日を使うので、一般投資家がパラメーターをいじる必要はない。
■真ん中は20日移動平均線なんですね?これは単純移動平均線でいいんですか?

□そうだ。

■何故、EMA(指数平滑移動平均線)を使わなかったんでしょ?EMAの方が海外では人気だと聞きましたが。

□ボリンジャー氏によると標準偏差の計算と整合性を取るためだそうだ。標準偏差の計算には20日間の単純移動平均を使うからね。

■なるほど・・って、その標準偏差がよくわからない。

標準偏差を制するものがボリンジャーバンドを制する。標準偏差がわからなくてはボリンジャーバンドがわかるはずがない。ということで、逆に言えば、このボリンジャーバンド、標準偏差が理解出来れば簡単なのだよ。

■それが簡単ではない。(><);

標準偏差とはデータのばらつきの大きさを示した数値。たとえば平均点が同じく50点だったとしても、1組は40点から60点までにみんなの点数が集まってる。2組は0点から100点までいろんな点数があるというケースがある。平均点だけではこの差はわからない。このデーターのばらつきが「標準偏差」。だから1組の標準偏差は小さく、2組の標準偏差は大きいということになる。

■価格の動きで言うと、20日間の値動きが小さければ標準偏差は小さく、20日間に価格が大きく動けば標準偏差が大きいということになりますね。

□そのとおり。その標準偏差のことをシグマと呼びσやΣで表す。バンド上限が+2シグマ、バンド下限が-2シグマとすると、バンド幅は4×シグマということになる。どちらにしろボリンジャーバンドのバンド幅(+2シグマから-2シグマまでの間隔)は過去20日の価格のボラティリティの大きさを示す。

過去20日が揉み合い相場だったらバンド幅は狭く、過去20日間に大きなトレンドがあればバンド幅は広がるということですね。

□ボリンジャーバンドでまず注目することはそこだ。

【ボリンジャーバンドの注目点!】
過去20日が揉み合い相場だったらバンド幅は狭く、過去20日間に大きなトレンドがあればバンド幅は広がる。

 

4、スクイーズとボージ

□ボリンジャーバンドの見方はこれから徹底的に解説するが、バンド幅というのはボリンジャーバンドではとても大切。そのバンド幅が縮小するところを「スクイーズ」と呼び、拡大するところを「ボージ」と呼ぶ。知っているかな?

■私も、今までボリンジャーバンドを使っていましたが、初めて聞きました。

「スクイーズ」と「ボージ」を知らずしてボリンジャーバンドは使えない。下の図を見てご覧。

★図3

スクイーズとボージがトレンド変化の起点となることが多いのがわかるだろ?

■確かに。

□奥が深いボリンジャーバンド、長い連載になると思うが、一歩ずつ、本当に使いこなせるようになるまで解説していきたい。本日はここまで。

■ありがとうございました。

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