ドル建て金のボラティリティ低下が示す急落リスク

目下、ドル建て金価格のボラティリティは、ATM(アットザマネー)で1ヶ月ものでは12.10%へと低下している。これは状況的に見ると、2013年3月来の水準(この後で急落した)だ。一方、プットとコールボラティリティの差であるリスクリバーサルは、-2.225%とプットボラティリティが拡大。下落指向が強い。そして、オプションのSKEWは-0.322と、より低位に位置する、アウトオブザマネーの権利行使価格のプットボラティリティが拡大している。ということで、ボラティリティが減衰している中で、日々下落リスクが強まっている。目先、ドル建て金とドル円の1カ月ものオプションボラティリティを合成し算出した、東京金のレンジは4062~4181円。レンジ下値は下向きで拡大傾向にある。

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