株価下落に備えるソロスファンド(13F)

 米証券取引委員会(SEC)から4~6月期末分の保有有価証券報告書「13F」が発表された。13Fは、1ヶ月半遅れでのポジション公開で、空売りや先物ポジションは公開されないものの、そのポートフォリオに秘められた戦略は参考になるものだ。

 前回、注目されたジョージ・ソロス率いるソロス・ファンド・マネジメントの金ETF買い・金鉱株(バリック・ゴールド株)買い・S&P500に連動するETFのプット・オプション(売る権利)のポジションは、金ETF&金鉱株が利食いで減少、一方のプットオプションは、持ち高を約2倍増としている。今回公表の保有状況は6月末時点の数字で、丁度、英国のEU離脱が決定した直後で、金価格が一時的に急騰し、金融市場全般に先行き不透明感が広まった時だ。ソロス氏は、Brexit後には欧州議会で、「Brexitによってリーマン級の危機が起こる状況が出来上がった」と語っている。

 7月以降のマーケット動向を振り返ると、NY金はCFTC建玉明細では投機筋の買い越しが膨れ上がっている状態で、一旦、日柄調整に入っており、NY株式市場は史上最高値圏にあるものの、上値づかえ感もある状態。欧州問題に加えて、米大統領選挙の混迷、米利上げ懸念からの株安・ドル高・金(GOLD)安の可能性も想定しているようなポジション取りだ。
 
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