単純にシステムトレードに頼るだけで儲けられないのはなぜか

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マーケットでの取引時において、過去のデータで検証した自動売買のトレーディングシステムを使って一貫性を持って利益を上げることは、大変珍しいことです。トレーディングシステムのテストは非常に多くの時間がかかり、コストが掛かってとてもイライラします。リアルタイムのマーケットでトレーディングシステムを使用すると、損失を作る結果となる可能性があります。よいストラテジーを見つけるために長時間を費やしていると、システムの使用を停止するタイミングを見極めるのはとても困難です。また、お金を稼ぎ始めるタイミングで毎回システムを停止することになると非常にイライラが募ります。この記事では、ストラテジーのバックテストのみに頼ることの問題と、どのようにトレーディングのパフォーマンスを向上させるかについて、その対処法について記述したいと思います。

以下は、バックテストをしているときにトレーダーが犯す過ちのリストです。

1.テストを十分にすればお金を稼げるシステムとなる。

最新のトレーディングプラットフォームでは、トレーダーは秒単位で簡単に何千もの様々なストラテジーをテストすることができます。何千もの潜在的なストラテジーのうち、偶然にいくつかのストラテジーはお金を儲けることになりますが、これは利益を稼ぐ秘密を発見したという意味ではありません。収益性の高いストラテジーを見つけためにテストを何千回とやっても十分だとは言えず、なぜ、どうしてマーケットが動いたのかを研究することが必要であり、将来的に利益を得ることができるストラテジーかどうかを知る目的で、過去データのトレーディングアイデアをテストする必要があります。

2 .大まかなマーケットのテーマはとても重要だ。

トレーディングストラテジーには、レンジトレーディングとトレンドトレーディングといった二つの基本的な取引戦略があります。バックテストの結果を見た時に、この点を理解することは大変重要です。例えば、2014年の終わりに日銀による金融緩和の後にUSD / JPYは102円から120円と非常に大きな値動きがありました。つまり、全てのトレンドフォローのシステムは大きな利益を上げたことだろうと思います。日銀の発表はマーケットに大きな影響を与えますが、日銀による金融緩和の発表は非常にまれなイベントです。2015年にこのような大きな値動きがあると仮定するのは少し馬鹿げているとも言え、このようなシステムは利益を残せる可能性が低いとも言えます。

3.テスト時にはトレーディングの意思決定を必要としない。

トレーダーの勝ち負けを分ける主な要因は、トレーディングシステムに従う能力です。マーケットが動いている時にトレーディングシステムを使用している場合、早期に利食いをしてしまうことと、損失が予想よりも大きくなることを回避することは非常に困難です。ストラテジーをバックテストしているときには何の感情もなく、ストラテジーを実行するのに完全にプレッシャーがありません。ライブのマーケットでのストラテジーをテストして、プレッシャーの下で意思決定を行うストレスをどう処理するかを確認した上で勝てる方法を見つけるのは大変重要です。実際のマーケットでのストラテジーの実践を通してのみ、そのストラテジーが将来的にお金を作る能力を持つかどうかを理解することができます。

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