取引の実現性:リスクと報酬

この記事では、あなたが取る各ポジションの正しいリスクと報酬を得るための重要性についてご紹介したいと思います。

一日の相場変動の中で、狭い利益目標を設定しトレードをすることが一つの考え方としてあります。

利益目標がきつすぎると、高頻度に出現する小さな利益を失うことになり、また、狭すぎる利益目標は、例えば勝率75%以上といった高いハードルに対するプレッシャーとなりうる可能性もあります。

下の表は、収益性の高いある特定の利益幅を達成するために、私たちが必要とする損益比率を表示しています。

リスクが5分5分の戦略は、60%以上の勝率(取引コストをカバーするのに十分な収益性)が必要になります。また、4ポイントのリスクを取って、2ポイントのリターンを得る場合には、80%以上もの勝率が必要になります。
一方、5ポイントのリスクで10ポイントの利益幅を得るには、40%以上の勝率が必要になります。

つまり、小さな利益幅を目標として持つことで、あなたが利益を獲得し続ける可能性は高まり、その方法によって自分自身の自信にも繋がるのです。

一方、より高く設定された利益幅はトレーダーの重圧となります。ストレスが増加して、例えば損切り幅を場当たり的に拡大する等、ルールを忠実に保つための能力が低下してしまう場合があるのです。

私たちが設定した損切りレベルで忠実にポジションを決済しなければ、市場は私たちから簡単に20~100ポイントを奪っていくでしょう。
損切りレベルを移動させないことが、私たちにとっては望ましく、長期間にわたり利益を得る機会が与えられるのです。

小さな利益目標が習慣になれば、私たちはきつい利益設定から解放されますし、私たちの口座に収益を与えてくれます。ただ、狭いレンジの利益目標にフォーカスする一方で、利益幅の高い目標にオープンなスタンスも大切です。重要なのは、利益幅と損失幅を2:1以上に設定し、それを成し遂げる機会を探し、取引によるストレスを軽減させる事です。

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